| Ementa/Descrição: |
Regressão simples e múltipla sob hipóteses básicas: Metodologia em econometria; Métodos de estimação em regressão: Mínimos Quadrados, Método dos Momentos e Máxima Verossimilhança; Inferência em Análise de Regressão; Regressão simples e múltipla relaxando as hipóteses básicas: Heterocedasticidade, Correlação Serial, Multicolinearidade; Modelos para Variáveis Binárias: Dados qualitativos e quantitativos, Modelos Probit e Logit: estimação e interpretação; Introdução à estimação do Modelo de Equações Simultâneas: Modelos estruturais em economia, Identificação de parâmetros estruturais; Estimação de parâmetros estruturais por variáveis instrumentais e por mínimos quadrados em dois estágios. |
| Referências: |
MADDALA, G.S. Introdução a Econometria. Rio de Janeiro: LTC, 3a. ed., 2001. MADDALA, G.S. Limited-dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge. Cambridge University Press, 1983. BERNSTEIN, P. Desafio aos Deuses, Rio de Janeiro: Campus, 1997. BERNDT, E. The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Addison-Wesley, 1991 WOOLDRIDGE, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach,. 2a Ed., South-Western College Publishing, 2003. RUUD, P. A. An introduction to classical econometric theory. Oxford. Oxford University Press. 2000. HAYASHI, F. Econometrics. Princeton. Princeton University Press, 2000. JOHNSTON, J.; DINARDO, J. M. (1997). Econometric Methods. 4a. Edition. New York McGraw-Hill International Editions. RUSSELL, D.; MAcKINNON, J. Econometric theory and methods. Oxford. Oxford University Press. 2004. GREENE, W. Econometric analysis. 5a. Edition. Englewood Cliffs. Prentice Hall, 2002. GUJARATI, D. Econometria básica. 4a. edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. |
